|
Basel III
Keine Zeit verlieren
Die Regeln von Basel III sind anspruchsvoll. Wer bis 2013 auf den internationalen Kapitalmärkten kein frisches Kernkapital aufnehmen kann, muss Gewinne einbehalten, was kleineren Banken und dem öffentlich-rechtlichen Sektor nicht immer leicht fallen dürfte. Und es wird nicht genügen, Geld einzusammeln: Die Banken müssen ihre Risiken nicht nur besser absichern, sondern auch einschätzen. Hier ist - wieder einmal - die IT gefordert.
Cubillas Ding, Research Director bei der Finanzdienstleistungsberatung Celent, rät dazu, "von der letzten Regulierungswelle zu lernen". Bei Basel II, Sarbanes-Oxley oder dem Geldwäschegesetz hätten Banken zu spät reagiert und deshalb bei der Umsetzung unter großem Zeitdruck gestanden. In der Folge seien ambitionierte Ziele, wie beispielsweise ein besseres Risikomanagement nach Best Practices, nicht erreicht worden. Das Problem: Die IT war dafür nicht ausgelegt.
Im Fokus von Basel III stünden deshalb Lösungen für Kredit- und Risikomodellierung, Schadens- und Liquiditätsmanagement sowie Stresstests - so ein neuer Report von Celent. Siloanwendungen für Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiken müssten integriert und mit kaum quantifizierbaren Faktoren wie etwa Rechts- und Reputationsrisiken zusammengeführt werden. Die Autoren des Reports glauben zudem, dass an besseren Stresstests und aussagekräftigeren Reportings für Liquidität kein Weg vorbei führe. Die IT müsse dafür in Zukunft Daten aus unterschiedlichen Anwendungen und Geschäftsbereichen zentral bereitstellen.
Risikomodelle werden wichtiger
David Kelly von JPMorgan Chase glaubt, dass neue Prozesse und Technologien für Basel III eine Großbank in den nächsten zehn Jahren durchaus 100 Millionen US-Dollar kosten könne: Risikomodelle sollten angepasst werden, ihre Komplexität nehme zu. Auch kleinere Häuser mit einem Standardansatz müssten investieren, da sie unter Basel III gegenüber individuellen Advanced-Modellen immer mehr ins Hintertreffen gerieten. Erforderlich seien auch neue Kalkulationsanwendungen, unter anderem für die neue Risikokennzahl Leverage Ratio. Die ebenfalls neue Liquidity Coverage Ratio (LCR) zwinge die Banken außerdem zu Stresstests ihres 30 Tage-Cash Flows.
Im Konsumentenkreditgeschäft sieht afb-Vorstand Jan Ph. Wieners eher geringen Anpassungsbedarf, "wenn bereits moderne IT-Lösungen eingeführt wurden", und er nennt ein Beispiel: Weil Basel III die Risikogewichtung weiter verstärke, seien Kunden mit schlechterer Bonität für die Institute vielleicht bald weniger interessant als bisher. Diesem Umstand könnten die Finanzdienstleister aber über geänderte Parametereinstellungen in den Systemen einfach Rechnung tragen. Das afb-System könne beispielsweise schnell an neue Risikobewertungskriterien angepasst werden. Es ließen sich mit Standardsoftware im Normalfall sogar komplett neue Risikomodelle ohne Programmieraufwand implementieren.
<- Zurück zu: Aktuelles
|
