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Basel III

Dem Liquiditätsrisiko auf der Spur

Die Stimmung in deutschen Banken ist getrübt. Eine Studie von Steria Mummert ergab, dass 40 Prozent der Bankentscheider bis 2014 mit einer schlechteren Entwicklung als die Gesamtwirtschaft rechnet. 95 Prozent fühlen sich durch Gesetze und Regelungen unter Druck, insbesondere durch die Liquiditätsregelungen von Basel III.

Laut einer Erhebung von Allianz Global Investors sehen die Banken bereits heute Handlungsbedarf, obwohl die Regeln erst 2014 in Kraft treten. Sie befürchten negative Auswirkungen auf ihre Zinsspanne. Knapp die Hälfte der Institute erwartet eine Verringerung um bis zu 0,1 Prozentpunkte, ein weiteres Drittel sogar bis zu 0,3 Prozentpunkte. „Hinter diesen eher kleinen Zahlen verbergen sich materiell große Auswirkungen“, kommentiert Henning Schneider, Vertriebsleiter Banken. Für eine mittelgroße Kreditgenossenschaft mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 620 Millionen Euro bedeutet dies beispielsweise eine Ertragseinbuße von über 600.000 Euro im Jahr.

Fit für den Stresstest
Das Management von Liquiditätsrisiken rückt aber auch deshalb mehr in den Fokus, weil Banken in den letzten Jahren schmerzhaft die enge Verbindung von Risiko und Profitabilität zu spüren bekamen. Bankrisiken und Finanzfunktionen sollen deshalb künftig besser aufeinander abgestimmt werden. Zunehmend lassen Organisationen ihre Risiko- und Finanzverantwortlichen an dieselbe Stelle auf dem C-Level berichten. Fachübergreifende Teams werden ebenfalls immer wichtiger, insbesondere aufgrund zunehmend komplexer Stresstests. Unter anderem könnten Regulatoren nicht nur den Einfluss eines speziellen Szenarios auf die Risk-Weighted-Assets testen wollen, sondern auch auf das Liquiditätsrisiko und die Profitabilität.

Stresstests müssen künftig häufiger und institutsspezifischer durchgeführt werden, was auch für Liquiditätstests gelten wird. Die Regulatoren werden schnelle Ergebnisse erwarten, oft innerhalb weniger Tage. Weil es Tausende von Simulations-Events gibt, die zu einem Portfolio-Fehler führen können, muss die Zuteilung von Assets und Liabilities im Asset und Liability Management radikal auf neue Beine gestellt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Liquiditätszuteilung täglich kalkuliert werden kann. Stresstests sind dann fester Bestandteil des operativen Betriebs. Dies auf Basis einer Infrastruktur für Risikomanagement, mit der sich Risikoszenarien flexibel aufsetzen, durchführen, analysieren und berichten lassen – auch das Liquiditätsrisiko.

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